EBA: concessão de crédito e monitorização do risco de crédito

A EBA - Autoridade Bancária Europeia publicou, em abril de 2020, a versão final relativa às Orientações para a concessão de crédito e monitorização do risco de crédito, GLs LOM - “Loan Origination and Monitoring”.

De notar que, apesar das propostas e sugestões dos últimos vinte anos a partir de BASEL 2, BASEL 3, os riscos financeiros e de insolvência não se acalmaram, pelo que os grandes prejuízos financeiros do passado foram pagos às pessoas através do "desemprego “E“ trabalho precário ”.

Até mesmo a European Banking Association (EBA) afirma o sentimento comum no nível europeu da necessidade de usar ferramentas avançadas de aprendizado de máquina, que superem os cálculos ponderados simplistas de Ratings de Bancos e Ratings de Consultoria.

As razões substantivas com as quais a EBA, conforme confirmado em abril de 2020, avançam em linha com a visão antecipada em 2017 para usar um sistema de KPI Standards e, portanto, para alimentar não apenas os sistemas de informação de Bancos com habilidades cognitivas SMART são, portanto, muito válidas. permitindo compreender o risco de crédito passado, mas também o possível, provável e futuro incumprimento económico, jurídico e financeiro.

O sistema de análise de gestão de risco também está previsto no Código de Crise e Insolvência já em 2019 (Diretiva de Insolvência n.º 1023/2019). Nesse sentido, já existe um sistema SMART avançado que vai além do mero entendimento do Capital de Giro Líquido como os bancos faziam e vai além do uso simplista de alguns indicadores, como o índice secundário de liquidez, mesmo que seja um índice de alerta significativo da situação de crise que é capaz de considerar de forma granular os fluxos da Receita das Empresas garantindo assim a palavra “garantia” em termos de Gestão do Risco de Crédito.

Portanto, as tecnologias tornam-se protagonistas no sistema econômico para alimentar modelos de avaliação e monitoramento de riscos (qualidade dos dados) em termos da importância das análises, mas acima de tudo, da veracidade e confiabilidade das informações utilizadas como nosso XBRL Data Analytics Engine.

A grande mudança será em benefício das empresas comerciais, industriais, financeiras e seguradoras e, portanto, da sociedade económica, tendo em conta os grandes erros cometidos especialmente no domínio das avaliações.

UNIGIRO - MONITORING ENTERPRISE CREDIT RISK